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Why is CVaR superior to VaR? : a unified framework for mean-risk portfolio optimization

Why is CVaR superior to VaR? : a unified framework for mean-risk portfolio optimization (1회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Dalleh, Nivine.
서명 / 저자사항
Why is CVaR superior to VaR? : a unified framework for mean-risk portfolio optimization / Nivine Dalleh.
발행사항
Saarbrucken :   LAP LAMBERT Academic Publishing,   2011.  
형태사항
81 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN
9783846505038
서지주기
Includes bibliographical references.
일반주제명
Financial futures. Risk management. Portfolio management.
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소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/서고6층/ 청구기호 332.645 D146w 등록번호 111721038 (1회 대출) 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

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