상세정보

목차
Part 1. 차익거래 기초
 Chapter 1. 차익거래 기초
  1.1 차익거래란 무엇인가 = 14
  1.2 공매도 포지션 = 18
  1.3 헤지와 차익거래의 연관성 = 20
  1.4 불완전 시장과 차익거래의 제한 = 23
  1.5 차익거래의 유형 = 26
 Chapter 2. 이자율과 채권
  2.1 채권가치평가 = 30
  2.2 수익률곡선 = 31
  2.3 듀레이션과 컨벡시티 = 42
  2.4 Repo = 52
 Chapter 3. 파생상품
  3.1 선도ㆍ선물계약 = 56
  3.2 옵션계약 = 68
Part 2. 순수차익거래
 Chapter 4. 현물-선물 차익거래
  4.1 복제포트폴리오 = 86
  4.2 매수차익거래와 매도차익거래 = 89
  4.3 거래마찰요인이 존재하는 경우의 현물-선물 차익거래 = 96
  4.4 선물간 차익거래(스프레드거래) = 98
 Chapter 5. 채권차익거래
  5.1 무차익가격이 성립하지 않는 경우의 차익거래 = 104
  5.2 현물-선도이자율 차익거래 = 108
 Chapter 6. 외환차익거래
  6.1 삼각차익거래 = 120
  6.2 이자율패리티와 금리차익거래 = 123
  6.3 선물환 복제포트폴리오와 차익거래 = 126
  6.4 선도환율간 차익거래 = 132
 Chapter 7. 스왑차익거래
  7.1 금리스왑 차익거래 = 142
  7.2 통화스왑 차익거래 = 146
 Chapter 8. 풋-콜 패리티와 차익거래
  8.1 풋-콜 패리티의 증명 = 154
  8.2 풋-콜 패리티가 성립하지 않는 경우의 차익거래 = 156
  8.3 풋-콜 패리티의 응용 = 160
  8.4 주식, 콜옵션, 풋옵션, 무위험채권의 합성포지션 = 167
  8.5 옵션-선물 차익거래 = 172
 Chapter 9. 옵션차익거래
  9.1 콜옵션 상ㆍ하한가와 차익거래 = 180
  9.2 풋옵션 상ㆍ하한가와 차익거래 = 183
  9.3 행사가격, 옵션프리미엄과 차익거래 = 187
  9.4 만기와 옵션가격 = 192
Part 3. 재무이론과 차익거래
 Chapter 10. 옵션가격결정모형과 차익거래
  10.1 1기간 이항분포모형 = 204
  10.2 콜옵션 복제포트폴리오의 구성과 차익거래 = 209
  10.3 풋옵션에의 적용 = 213
  10.4 헤지포트폴리오와 복제포트폴리오의 구성방법 요약 = 216
  10.5 2기간 이항분포모형 = 219
  10.6 블랙-숄즈-머튼 모형과 차익거래 = 222
 Chapter 11. 자산가격결정모형과 차익거래기초
  11.1 차익거래의 부재와 증권의 균형가격 = 232
  11.2 CAPM과 차익거래 = 235
  11.3 단일요인모형과 차익거래 = 238
  11.4 2요인 모형과 차익거래 = 241
  11.5 APT모형 = 243
  11.6 차익거래의 확인 = 246
 Chapter 12. MM의 자본구조이론과 차익거래기초
  12.1 차입이 미치는 영향 = 251
  12.2 MM이론(1958) = 259
  12.3 자가레버리지 = 263
  12.4 차익거래 = 267
Part 4. 유사차익거래
 Chapter 13. 유사차익거래
  13.1 지수차익거래 = 280
  13.2 자본구조 차익거래 = 282
  13.3 상대가치 차익거래 = 288
  13.4 전환사채 차익거래 = 300
  13.5 위험차익거래 = 304
 Chapter 14. 규제차익거래
  14.1 세금차익거래 = 312
  14.2 규제자본 차익거래 = 315
  14.3 Value-at-Risk 차익거래 = 318
참고문헌 = 323
찾아보기 = 327