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KOSP I200지수 선물 시장과 옵션 시장이 개설된 지 3년이 지났다. 선물시장의 거래대금은 시장개설 후 지속적으로 증가, 현물 시장의 거래대금보다 많아서 간혹 3∼4배에 달하기도 한다.

외국의 지수선물·옵션시장에서는 개인투자자들이 차지하는 비중이 대체로 10% 미만이지만 우리나라 시장에서의 개인투자자들이 차지하는 비중은 선물시장에서 40%, 옵션 시장에서 60%를 넘고 있다. 이렇게 개인투자자들의 참여가 활발한 것은 선물과 옵션의 레버리지가 높다는 이유 때문이다. 즉 파생상품의 특징인 'high risk, high return'이라는 것이 매혹적으로 보여지기 때문이다. 주의할 점은 high return만을 쫓다가 high risk의 측면을 간과하지 않도록 하는 것이다.

이 책에서는 개인투자자들이 쉽게 접근할 수 있도록 개념을 자세하게 설명했다. 그리고 일반인이 이해하기 힘든 부분들은 예제를 중심으로 설명했고, 동시에 그림과 실전매매의 사례를 들어 독자들이 직접 매매에 활용할 수 있도록 돕고 있다.

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목차
머리말
1장 선물거래
 1. 선물거래의 개념
  (1) 선물의 이해 = 13
  (2) 주가지수선물거래란? = 19
  (3) KOSPI200지수선물 거래제도 = 24
 2. 선물가격은 어떻게 형성되나?
  (1) 선물의 이론가격 = 36
  (2) 선물의 실제가격 = 41
  (3) 베이시스 = 44
 3. 선물거래전략
  (1) 투기거래 = 49
  (2) 해지거래 = 59
  (3) 차익거래 = 64
 4. 정보이용방법과 기술적분석의 실례
  (1) 정보이용방법 = 74
  (2) 기술적분석을 이용한 선물매매의 예 = 87
  (3) 성공적인 매매를 하기 위해서는 = 102
2장 옵션거래
 1. 옵션거래의 개념
  (1) 옵션의 이해 = 111
  (2) 주가지수옵션거래란? = 120
  (3) 옵션가격 = 123
  (4) 기초자산 = 127
  (5) 행사가격 = 128
  (6) 지정된 날짜(만기일) = 131
 2. 옵션거래의 특징 = 132
 3. 옵션거래의 기본구조
  (1) 콜옵션 매수 = 140
  (2) 콜옵션 매도 = 142
  (3) 풋옵션 매수 = 144
  (4) 풋옵션 매도 = 146
  (5) 콜옵션 매수와 풋옵션 매도의 비교 = 148
 4. KOSPI200지수옵션거래제도에 대해서
  (1) 권리행사 유형 = 151
  (2) 결제월 및 옵션종목 = 151
  (3) 호가단위 = 157
  (4) 가격제한폭 = 158
  (5) 거래시간 = 159
  (6) 주문 = 159
  (7) 옵션포지션의 청산은? = 161
 5. 옵션가격이론
  (1) 옵션가격에 영향을 미치는 요인들은? = 164
  (2) 옵션의 이론가격 = 169
 6. 변동성이란 무엇인가?
  (1) 변동성의 정의 = 171
  (2) 변동성의 종류 = 172
 7. 옵션의 위험지표
  (1) 델타 = 178
  (2) 감마 = 179
  (3) 쎄타 = 181
  (4) 베가 = 182
  (5) 위험지표와 시장환경의 변화 = 183
 8. 옵션거래 전략
  (1) 콜옵션 매수 = 188
  (2) 콜옵션 매도 = 197
  (3) 풋옵션 매수 = 199
  (4) 풋옵션 매도 = 199
  (5) 스프레드 = 200
  (6) 콤비네이션 = 223
3장 선물·옵션 결제제도
 1. 일일정산 = 233
 2. 증거금
  (1) 선물주문 = 236
  (2) 옵션주문 = 237
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