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목차
1 선물거래 = 1
 1. 선물거래의 개요 = 2
  1.1 선물거래의 개념 = 2
  1.2 선물거래의 특성 = 5
  1.3 선물거래의 경제적 기능 = 6
  1.4 선물거래의 구성요소 = 8
  1.5 선물의 종류 = 13
 2. 선물·옵션시장의 개요 = 15
  2.1 선물·옵션시장의 연혁 = 15
  2.2 선물시장의 발생배경 = 18
  2.3 선물시장의 발전 = 21
  2.4 선물시장의 조직 = 22
  2.5 선물시장에서 주문의 유형 = 25
  2.6 선물·옵션거래의 매매 = 32
  2.7 선물계약의 인수도 = 36
  2.8 선물시장의 참여자 = 37
 3. 선물의 가격결정 = 39
  3.1 보유비용모형 = 40
  3.2 차익거래에 의한 균형가격결정 = 41
  3.3 정상시장과 비정상시장 = 42
  3.4 선물가격관계를 이용한 거래 = 43
 4. 선물거래전략 = 44
  4.1 헤지거래 = 45
  4.2 투기거래 = 47
  4.3 차익거래 = 48
  4.4 스프레드거래 = 49
2 옵션거래 = 51
 1. 옵션거래의 개요 = 52
  1.1 옵션의 특징 = 52
  1.2 옵션의 의의 = 55
  1.3 옵션과 선물의 비교 = 59
  1.4 옵션의 분류 = 60
  1.5 옵션의 기초개념 = 61
  1.6 옵션가격에 영향을 주는 요인 = 71
 2. 옵션과 위험관리 = 77
  2.1 콜옵션·풋옵션과 위험관리 = 77
  2.2 레버리지와 리스크 = 77
  2.3 합성옵션 = 79
 3. 옵션의 거래기법 = 84
  3.1 단순거래 = 84
  3.2 스프레드거래 = 87
  3.3 변동성거래 = 97
  3.4 풋-콜 패리티와 차익거래 = 109
 4. 옵션가격결정모형 = 115
  4.1 변동성 = 115
  4.2 옵션가격의 계산 = 120
  4.3 옵션의 민감도 = 132
 부록 : 확률분포의 이해 = 144
3 금리선물·옵션 = 153
 1. 금리의 기초개념 = 154
  1.1 금리란 무엇인가? = 154
  1.2 금리의 유형 = 155
  1.3 수익률과 채권가격 = 159
  1.4 수익률곡선 = 162
  1.5 금리위험의 개념과 측정 = 166
 2. 금리선물 = 177
  2.1 금리선물이란? = 177
  2.2 단기금리선물 = 178
  2.3 중·장기 금리선물 = 194
  2.4 금리선물을 활용한 위험관리 = 212
 3. 금리옵션 = 222
  3.1 금리옵션이란? = 222
  3.2 채권옵션 = 223
  3.3 금리선물옵션 = 224
  3.4 장외 금리옵션 = 241
  3.5 금리옵션을 활용한 위험관리 = 244
  3.6 채권옵션을 이용한 채권포트폴리오 관리 = 250
4 주가지수선물·옵션 = 253
 1. 주가지수선물의 개요 = 254
  1.1 개요 = 254
  1.2 주가지수선물거래의 역사 = 257
  1.3 주가지수선물시장의 경제적 효과 = 258
  1.4 주가지수선물거래의 대상상품 = 261
 2. 주가지수선물의 가격결정 = 271
  2.1 주가지수선물의 이론가격 = 271
  2.2 주가지수선물 이론가격의 특성 = 273
  2.3 기대현물가격과 선물가격 = 275
  2.4 주가지수선물과 선도의 가격관계 = 276
 3. 주가지수선물 거래전략 = 277
  3.1 주가지수선물을 이용한 헤지거래 투자전략 = 277
  3.2 주가지수선물 이용을 위한 인덱스펀드 = 285
  3.3 주가지수차익거래전략 = 288
  3.4 스프레드거래 = 302
  3.5 투기거래전략 = 305
 4. 주가지수옵션 = 306
  4.1 주가지수 및 주식옵션 = 307
  4.2 주가지수옵션 투자전략 = 310
  4.3 포트폴리오보험 = 317
  4.4 선물·옵션상품거래가 시장에 미치는 영향 = 321
 5. 우리나라 주가지수선물 및 옵션 = 322
  5.1 KOSPI200선물 = 322
  5.2 KOSDAQ50선물 = 325
  5.3 KOSPI200옵션 = 327
  5.4 KOSDAQ50옵션 = 329
  5.5 개별주식 옵션 = 331
5 통화선물·옵션 = 335
 1. 외환 및 외환거래 기초지식 = 336
  1.1 외환의 개념 및 환율표시방법 = 336
  1.2 외환시장 및 외환거래의 이해 = 338
  1.3 우리나라의 외환거래제도 = 340
 2. 선물환과 통화선물 = 341
  2.1 선물환과 통화선물의 비교 = 341
  2.2 선물환시장 = 344
  2.3 통화선물 = 350
 3. 선물환율 결정모형과 차익거래 = 354
  3.1 선물환율 결정모형 = 354
  3.2 무위험이자율 차익거래 = 356
 4. 통화옵션 = 360
  4.1 통화옵션의 의의 = 360
  4.2 통화옵션시장 = 361
  4.3 풋-콜 패리티 = 365
  4.4 통화옵션 가격결정모형 = 367
 5. 선물 및 옵션을 활용한 환위험관리 = 369
  5.1 선물환을 이용한 환위험 헤지 = 369
  5.2 통화선물을 이용한 환위험 헤지 = 371
  5.3 단기자금시장을 이용한 환위험 헤지 = 374
  5.4 통화옵션을 이용한 환위험 헤지 = 376
  5.5 이색옵션을 이용한 환위험 헤지 = 384
6 상품선물·옵션 = 389
 1. 상품선물거래의 개요 = 390
 2. 상품선물가격의 결정 = 393
  2.1 보유비용의 의미 = 393
  2.2 보유비용이론에 의한 상품선물가격의 결정 = 394
  2.3 정상시장과 비정상시장(역조시장) = 395
 3. 상품선물거래전략 = 396
  3.1 헤지거래 = 396
  3.2 투기거래 = 428
  3.3 차익거래 = 432
  3.4 스프레드거래 = 440
 4. 상품옵션 = 444
  4.1 상품옵션거래의 개요 = 444
  4.2 상품선물·옵션가격의 결정 = 445
  4.3 상품옵션을 이용한 헤징 = 449
7 장외파생상품 = 463
 1. 파생상품의 기초 = 464
  1.1 금융공학과 파생상품 = 466
  1.2 화폐의 시간가치 = 469
  1.3 현금흐름 = 470
  1.4 수익률 = 472
  1.5 순할인채 수익률 = 474
 2. 선도거래 = 478
  2.1 선도거래의 구조 = 479
  2.2 선물환 = 480
  2.3 금리선도거래 = 483
  2.4 선도거래가 활발히 거래되는 이유 = 491
 3. 스왑 = 492
  3.1 스왑의 개요 = 492
  3.2 금리스왑 = 494
  3.3 통화스왑 = 507
  3.4 금리 및 통화 스왑의 다양한 형태 = 515
  3.5 상품스왑 = 517
  3.6 주식관련 스왑 = 519
 4. 신상품 = 520
  4.1 스왑과 스왑의 결합 = 521
  4.2 선도와 옵션의 결합 = 522
  4.3 옵션과 스왑의 결합 = 524
  4.4 옵션과 옵션의 결합 = 526
 5. 이색옵션 = 526
  5.1 경로종속옵션 = 528
  5.2 계약조건이 변형된 옵션 = 539
  5.3 시간종속옵션 = 542
  5.4 다중요소 파생상품 = 543
  5.5 중첩옵션 = 549
8 가격분석 = 553
 1. 가격분석의 개념 = 554
 2. 기본적 분석 = 559
  2.1 기본적 분석의 내용 = 559
  2.2 미국달러선물의 수요·공급 요인 = 559
  2.3 금리선물의 수요·공급 요인 = 561
  2.4 금선물의 수요·공급 요인 = 563
  2.5 주가지수선물의 수요·공급 요인 = 563
 3. 기술적 분석 = 566
  3.1 기술적 분석이란? = 566
  3.2 차트의 종류와 기초적인 분석 = 568
  3.3 패턴분석 = 579
  3.4 기술적 지표 = 591
  3.5 기타 = 606
 4. 가격분석과 효율적 시장가설 = 607
  4.1 효율적 시장가설의 개념 = 607
  4.2 시장효율성과 예측가능성 = 611
 5. 거래시스템의 구축 = 617
  5.1 시스템 트레이딩의 개념 = 617
  5.2 거래규칙의 개발 = 620
  5.3 거래전략의 개발 = 626
 6. 가격분석의 새로운 경향 = 629
참고문헌 = 633