제1부 리스크 관리의 역사와 개요
제1장 리스크 관리의 역사와 교훈
제1절 리스크 관리의 역사와 르네상스가 준 교훈
제2절 리스크 관리의 역사적 내용 소개
제3절 역사적 교훈과 시사점
연습문제
제2장 리스크 관리의 개요
제1절 리스크의 정의와 중요 개념
제2절 리스크의 분류
제3절 기대효용이론
제4절 프로스펙트이론
제5절 포트폴리오이론
연습문제
제2부 금융기관 리스크 관리의 이해
제3장 BIS 자기가본규제
제1절 바젤Ⅰ
제2절 바젤Ⅱ
제3절 금융규제개혁과 바젤Ⅲ
제4장 금융산업 규제와 금융기관 특수성
제1절 금융산업에 대한 규제
제2절 금융기관의 특수성
연습문제
제5장 금융기관 경영과 리스크 관리
제1절 금융기관 경영의 원칙
제2절 금융기관 리스크 관리의 목적 및 절차
제3절 금융기관의 리스크와 이익 관리
제4절 금융기관 리스크 관리의 형태
연습문제
제3부 금융 리스크 관리
제6장 금리 리스크 관리
제1절 금리 리스크 개요
제2절 금리 리스크의 원천
제3절 금리 리스크 측정 및 관리를 위한 기본 정의
제4절 금리 리스크 측정방법
제5절 파생금융상품을 이용한 금리 리스크 헤징
연습문제
제7장 유동성 리스크 관리
제1절 전통적인 유동성 리스크 관리
제2절 유동성 리스크 개요
제3절 유동성 리스크의 관리목적
제4절 유동성 리스크의 발생원인
제5절 유동성 리스크의 구분
제6절 금융기관의 유동성 리스크 관리기법
연습문제
제8장 ALM 리스크 관리
제1절 ALM의 정의 및 관점
제2절 ALM 관리 목적과 특징
제3절 ALM 관리 조직체계
제4절 선진 ALM 리스크 관리
연습문제
제9장 신용 리스크 관리
제1절 신용 리스크 개요
제2절 전반적인 신용리스크 관리업무
제3절 신용 리스크 계량화
제4절 신용 리스크 측정기법
제5절 신용평가시스템의 적합성 검증
연습문제
제10장 시장 리스크 관리
제1절 시장 리스크 관리 개요
제2절 시장 리스크 관리기법 VaR의 소개
제3절 포지션별 VaR의 측정
제4절 포트폴리오 VaR 측정
제5절 위기상황분석
연습문제
제11장 환 리스크관리
제1절 기업에서의 환 리스크 관리의 중요성
제2절 외환시장과 환율그리고 환율결정이론
제3절 환 리스크와 환 노출
제4절 환 리스크 관리
연습문제
제12장 운영 리스크 관리
제1절 운영 리스크 관리 개요
제2절 운영 리스크 관리체계
제3절 효과적인 운영 리스크 관리방안
제4절 운영 리스크와 자기자본규제
제5절 고급측정법에의한 운영 리스크 측정
제6절 영엽연속성 계획
연습문제
제13장 금융IT 리스크 관리
제1절 금융IT 리스크 관리의 구분과 중요성
제2절 디지털경제의 등장배경과 금융업의 환경변화
제3절 금융IT 리스크 관리
연습문제
제14장 전사적 리스크 관리
제1절 선사적 리스크 관리의 개요
제2절 전사적 리스크의 주요 내용
참고사항 : 우수기업의 실체 ERM 활용사례
연습문제
참고문헌
연습문제 정답 및 해설
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