상세정보

목차 
Part 1 서론 
 Chapter 01 리스크 관리 서론 = 3
  Section 1 은행산업 개요 = 4
  Section 2 금융회사의 자산변환기능 = 12
  Section 3 은행의 재무상태표와 리스크 구조 = 15
  Section 4 리스크 = 18
  Section 5 리스크의 유형 = 20
  Section 6 은행계정과 거래계정 = 21
  Section 7 리스크 개별관리법과 통합관리법 = 23
  연습문제 = 28
 Chapter 02 금융환경의 변화와 금융회사 규제 = 30
  Section 1 금융환경의 변화 = 31
  Section 2 금융회사의 규제 이유 = 34
  Section 3 리스크와 적정 기본 = 39
  Section 4 BIS 규제 = 41
  Section 5 미시건정성규제와 거시건전성규제 = 57
  Section 6 바젤 Ⅲ = 59
  연습문제 = 67
 Chapter 03 통계와 포트폴리오이론 기초 = 69
  Section 1 수익률의 계산 = 70
  Section 2 확률분포 = 74
  Section 3 확률분포의 종류 = 80
  Section 4 공분산과 상관계수 = 87
  Section 5 중심극한정리 = 90
  Section 6 포트폴리오이론 = 91
  연습문제 = 101
Part 2 금리리스크 측정 및 관리 
 Chapter 04 ALM시스템 = 107
  Section 1 ALM시스템 소개 = 108
  Section 2 은행계정의 금리리스크에 대한 바젤위원회 원칙 = 111
  Section 3 재가겹객 모형 = 115
  Section 4 금리 EaR = 123
  연습문제 = 127 
 Chapter 05 듀레이션갭 모형 = 129
  Section 1 만기갭 모형 = 130 
  Section 2 듀레이션갭 모형 = 132
  Section 3 공정가치회계 = 139
  Section 4 금리 VaR = 144
  Section 5 내부이전가격 = 146
  Section 6 ALCO = 148
  연습문제 = 152
  부록 5A 듀레이션의 계산과 개념 = 154
  부록 5B 면역전략 = 162
Part 3 시장리스크 측정 및 관리  
 Chapter 06 그릭문자와 헤지 = 172
  Section 1 헤지 = 173
  Section 2 선형자산의 헤지 = 178
  Section 3 비선형자산의 헤지 = 183
  Section 4 헤지 실패 사례 = 190
  연습문제 = 194
  부록 6A 선물환 복제포지션 = 196
 Chapter 07 Value at Rick = 198
  Section 1 Value at Rick의 정의 = 199
  Section 2 VaR의 측정 = 201
  Section 3 예상보유기간과 신뢰수준의 선택 = 211
  Section 4 √t 공식과 자기상관성 분석 = 216
  연습문제 = 222
 Chapter 08 위험의 합산과 분해 = 225
  Section 1 포트폴리오 VaR = 226
  Section 2 공헌 VaR = 230
  Section 3 한계 VaR = 233
  Section 4 증감 VaR = 235
  Section 5 공헌 VaR와 증감 VaR의 비교 = 237
  Section 6 엑셀을 이용한 다양한 VaR의 계산 = 239
  Section 7 매도포지션의 VaR = 240
  Section 8 상대 VaR와 숏폴리스크 = 241
  연습문제 = 248
 Chapter 09 변동성 추정 = 251
  Section 1 단순이동평균모형 = 252  
  Section 2 변동성 군집현상 = 254
  Section 3 지수이동평균모형 = 256
  Section 4 GARCH모형 = 263
  Section 5 내재변동성 = 271
  Section 6 공분산과 EWMA모형 = 274
  연습문제 = 278
 Chapter 10 자산별 VaR 계산 = 281
  Section 1 위험요인을 이용한 VaR의 계산 = 282
  Section 2 주식의 VaR = 285
  Section 3 채권의 VaR = 291
  Section 4 외환의 VaR = 302
  Section 5 선물계약의 VaR = 303
  Section 6 옵션의 VaR = 305
  연습문제 = 314
  부록 10A 통화선도계약, 선도금리계약, 금리스왑의 VaR 계산 = 319
  부록 10B 컨벡시티 = 325
 Chapter 11 시뮬레이션과 스트레스검증 = 329
  Section 1 역사적 시뮬레이션 = 330
  Section 2 몬테카를로 시뮬레이션 = 341
  Section 3 스트레스검증 = 347
  Section 4 극단치이론 = 357
  Section 5 멱함수 법칙 = 360
  연습문제 = 365
 Chapter 12 VaR의 활용 = 367
  Section 1 VaR의 용도 = 368 
  Section 2 VaR의 단점 = 374
  Section 3 극한 VaR = 379
  Section 4 사후검증 = 381
  Section 5 시장리스크 요구자본에 대한 최근 동향 = 386
  연습문제 = 389
  부록 12A VaR Game = 391
Part 4 신용리스크 측정 및 관리 
 Chapter 13 신용리스크 기초 = 398
  Section 1 신용리스크의 개념 = 399
  Section 2 예상손실과 비예상손실 = 404
  Section 3 신용리스크 분산효과 = 409
  Section 4 신용집중리스크 = 411
  Section 5 부도상관계수와 분산효과 = 414
  Section 6 신용리스크관리 원칙 = 421
  연습문제 = 426
  부록 13A 자산건전성분류와 충당금 비율 = 429
 Chapter 14 부도확률과 회수율의 추정 = 431
  Section 1 부도의 정의 = 432
  Section 2 실제 부도확률 = 435
  Section 3 채권가격과 위험중림 부도확률 = 445
  Section 4 머튼모형 = 455
  Section 5 회수율의 추정 = 458
  Section 6 부도리스크와 회수율리스크의 상관성 = 463
  연습문제 = 470
  부록 14A 머튼모형 = 474
  부록 14B 실제 부도확률로부터 위험중립 부도확률의 계산 = 478
 Chapter 15 신용등급과 신용평점모형 = 480
  Section 1 신용등급 = 481
  Section 2 선형판별분석모형 = 485
  Section 3 회귀모형 = 492
  Section 4 모형 검증 = 495
  Section 5 특정시점형과 경기변동주기형 = 500
  연습문제 = 504
  부록 15A 판별함수의 추정 = 506
 Chapter 16 신용리스크 측정 모형 = 507
  Section 1 Moody's-KMV의 PortfolioManager = 508
  Section 2 CreditMetrics = 514
  Section 3 CreditPortfolioView = 521
  Section 4 CreditRisk＋ = 522
  Section 5 모형간 비교 = 527
  연습문제 = 531 
 Chapter 17 신용파생상품 = 533
  Section 1 신용파생상품 시장 = 534
  Section 2 신용부도스왑(CDS) = 537
  Section 3 총수익스왑(TRS) = 541
  Section 4 신용연계채권(CLN) = 543
  Section 5 신용스프레드옵션 = 544
  Section 6 CDS프리미엄의 결정 = 545
  연습문제 = 554
 Chapter 18 장외파생상품의 신용리스크 = 558
  Section 1 상대방리스크의 측정 =559
  Section 2 상대방리스크 경감기법 = 573
  연습문제 = 581
 Chapter 19 유동화 = 585
  Section 1 기본구조 = 586
  Section 2 신용보강 = 591
  Section 3 발행이유 및 효과 = 598
  Section 4 CDO = 602
  연습문제 = 610
  부록 19A 분산지수 = 612
Part 5 운영리스크와 기타 리스크  
 Chapter 20 운영리스크의 측정 및 관리 = 617
  Section 1 운영리스크의 정의 및 특성 = 618
  Section 2 운영리스크의 측정 = 621
  Section 3 운영리스크관리 = 624
  Section 4 운영리스크관리 원칙 = 627
  Section 5 운영리스크 요구자본 개요 = 628
  Section 6 운영리스크 관리 현황 = 632
  연습문제 = 635
 Chapter 21 기타 리스크 = 637
  Section 1 유동성리스크 = 638
  Section 2 유동성 블랙홀 = 644
  Section 3 모형리스크 = 650
  Section 4 비계량리스크 = 652
  연습문제 = 657
Part 6 자본 관리와 성과평가 
 Chapter 22 규제자본 = 661
  Section 1 시장리스크 요구자본 = 662
  Section 2 신용리스크 요구자본 = 673
  Section 3 운영리스크 요구자본 = 680
  연습문제 = 686
  부록 22A 코풀라와 WCDR의 도출 = 688
 Chapter 23 리스크관리 실패사례와 교훈 = 693
 Chapter 24 리스크 지배구조 =703
  Section 1 리스크 지배구조 = 704
  Section 2 내부통제 = 707
  Section 3 전사적리스크관리 = 714
  연습문제 = 720
 Chapter 25 자본배분과 성과평가 = 721
  Section 1 자본배분 = 722
  Section 2 성과평가 = 733
  연습문제 = 743
연습문제해설 = 745
참고문헌 = 768
찾아보기 = 774