목차
1장 금융기관의 특수성
1.1 금융기간의 일반적인 특수성 = 11
1.2 금융기관의 다른 특수성 = 15
연습문제 = 16
2장 금융기관이 직면하는 위험
2.1 이자율위험 = 17
2.2 시장위험 = 20
2.3 신용위험 = 20
2.4 부외거래위험 = 21
2.5 환위험 = 22
2.6 유동성위험 = 23
2.7 기술위험과 운영위험 = 24
2.8 국가위험 = 24
연습문제 = 25
3장 재가격모형을 통한 이자율위험관리
4장 만기와 듀레이션을 이용한 이자율위험관리
4.1 만기모형 = 35
4.2 듀레이션모형 = 38
연습문제 = 47
5장 시장위험
5.1 시장위험의 의미 = 51
5.2 리스크메트릭스 모형 = 52
가. 채권의 시장위험 = 53
나. 외환의 시장위험 = 55
다. 주식의 시장위험 = 56
라. 포트폴리오의 시장위험 = 57
연습문제 = 59
6장 신용위험
6.1 대출의 종류 = 62
가. 기업대출 = 62
나. 소비자대출 = 63
6.2 대출의 약정수익률과 기대수익률 = 64
6.3 신용위험의 측정 = 67
가. 정성적 신용평가모형 = 67
나. 정량적 신용평가모형 = 68
6.4 신용평점표 구축과정 = 72
가. 표본의 선정 = 72
나. 질문항목과 응답항목의 선정 = 72
다. 자료정리 = 73
라. 항목재분류 = 74
마. 우량비율의 추정 = 74
바. 신용평점표의 작성 = 75
사. 기준평점의 결정 = 76
연습문제 = 77
7장 부외거래 위험
7.1 지급보증서 = 80
7.2 신용장 = 80
7.3 대출약정 = 81
가. 이자율위험 = 82
나. 유동성위험 = 82
다. 신용위험 = 82
7.4 파생금융상품 포지션 = 83
연습문제 = 86
8장 환위험
8.1 금융기관 환위험의 속성 = 87
8.2 금융기관 환위험의 헤지방법 = 89
가. 대차대조표 관리를 통한 환위험헤지 = 89
나. 선물환계약을 통한 환위험헤지 = 92
연습문제 = 95
9장 유동성위험
9.1 유동성위험의 의의 = 97
9.2 은행의 예금유출 유동성위험과 관리방법 = 98
가. 예금유출 유동성위험의 의미 = 98
나. 단기자금조달 유동성위험관리 = 99
다. 여유현금 유동성위험관리 = 100
9.3 은행의 대출약정권리행사 유동성위험과 관리방법 = 102
연습문제 = 104
10장 선물과 금융기관위험관리
10.1 선물거래의 개요 = 107
가. 선물거래의 의의 = 107
나. 선도거래와 선물거래 = 108
다. 선물거래의 경제적 기능 = 111
라. 선물거래의 참가자 = 112
마. 선물거래의 종류 = 112
10.2 선물거래의 기초원리 = 113
가. 증거금과 일일정산제도 = 113
나. 포지션과 포지션마감 = 115
다. 청산기관 = 115
라. 미청산계약수와 거래량 = 116
마. 선물가격과 현물가격의 수렴 = 117
바. 현금정산 = 118
10.3 선물의 이론가격 : 현물가격과 선물가격의 관계 = 118
가. 보유비용모형 = 118
나. 선물의 이론가격 = 120
다. 선물가격과 기대현물가격 = 122
10.4 선물거래의 특징과 거래전략 = 123
가. 선물거래의 특징 = 123
나. 거래전략 = 123
10.5 선물을 이용한 금융기관위험관리 = 128
가. 선도계약을 통한 이자율위험 헤지 = 128
나. 선물환과 통화선물을 이용한 금융기관의 환위험 헤지 = 129
연습문제 = 132
11장 옵션과 금융기관위험관리
11.1 옵션의 개요 = 135
가. 옵션의 의미 = 135
나. 옵션의 경제적 기능 = 137
다. 옵션의 거래과정 = 137
11.2 옵션거래의 손익 = 138
11.3 옵션가격 = 140
가. 옵션의 가치 = 140
나. 옵션가격의 결정요인들 = 142
11.4 위험관리 수단으로서 옵션의 장점 = 143
11.5 옵션을 이용한 금융기관위험관리 = 144
가. 통화옵션을 이용한 환위험관리 = 144
나. 채권옵션을 이용한 이자율위험관리 = 146
연습문제 = 149
12장 스왑과 금융기관위험관리
12.1 스왑의 개요 = 151
12.2 이자율스왑과 금융기관의 위험관리 = 152
12.3 통화스왑의 기본개념 = 156
12.4 통화스왑을 이용한 금융기관위험관리 = 157
가. 환위험의 헤지 : 고정이자율 통화스왑 = 157
나. 환위험과 이자율위험의 헤지 : 고정／변동 이자율 통화스왑 = 159
연습문제 = 161
참고문헌 = 162
찾아보기 = 163
