목차
Chapter 01 입문(Introduction) = 10
이 책의 범위 = 11
예제 모델 = 13
리스크 모델링의 목표 = 14
요약 = 17
Chapter 02 모델 디자인의 검토(Review of model design) = 18
입문 = 19
디자인 목표 = 19
일반적인 오류들 = 20
엑셀의 특징 = 23
포맷 = 24
숫자 포맷 = 25
선과 테두리 장식 = 26
색깔과 무늬 = 28
입력과 결과값을 위한 특별한 색깔들 = 29
데이터 유효성 = 29
관리 - 콤보 상자와 버튼 = 32
조건부 서식 = 36
함수의 사용과 함수의 타입 = 38
추가 기능 설치 = 39
텍스트와 업데이트된 레이블 = 40
버전 번호, 작성자 등 기록하기 = 40
이름 사용하기 = 41
정의한 이름표 붙여넣기 = 42
메모 삽입 = 42
그래프 = 44
개개의 시리즈를 표시하기 위한 다이나믹 그래프 = 45
데이터 표 = 47
시나리오 = 49
스프레드시트 검사 = 50
수식 보기 = 51
수식 분석 도구 = 51
옳은 그래프 혹은 데이터 = 53
숨겨진 오류 찾기 = 53
요약 = 53
Chapter 03 위험과 불확실성(Risk and uncertainty) = 54
입문 = 55
위험 = 55
불확실성 = 60
위험에 대한 반응 = 60
방법 = 62
감도 분석 = 62
시나리오 = 63
시나리오 매뉴얼 = 65
시뮬레이션 = 65
요약 = 65
Chapter 04 프로젝트 파이넌스(Project finance) = 66
입문 = 67
필요 조건 = 67
이점 = 68
위험 = 69
위험 분석 = 73
위험 완화 = 74
재무 모델 = 74
입력 = 77
감도와 자본비용 = 82
구성, 차용 그리고 산출 = 83
회계 스케줄 = 85
관리분석과 요약 = 89
요약 = 96
Chapter 05 시뮬레이션(Simulation) = 98
입문 = 99
블록 형성 = 100
난수 = 100
큰 숫자들의 강한 법 = 100
중심 극한 정리 = 100
절차 = 104
부동산 예제 = 109
요약 = 113
Chapter 06 재무분석(Financial analysis) = 114
입문 = 115
경영 = 117
환경 = 117
산업 = 118
재무제표 = 120
이익과 손실 = 122
대차대조표 = 123
운영효율성 = 124
수익성 = 127
재무구조 = 128
핵심비율 = 129
시장가치비율 = 130
추세분석 = 131
현금흐름 = 132
순 영업현금흐름 = 134
잉여현금흐름 = 135
예측 = 136
Key Drivers = 136
재무제표 끌어내기 = 140
재무분석 = 143
요약 = 147
Chapter 07 신용위험(Credit risk) = 148
현금흐름 = 149
보상비율 = 150
감도 = 151
지속가능성 = 153
Beaver의 모델 = 157
Z 스코어 = 158
개인적으로 보유한 회사들 = 160
머천다이징과 서비스 회사들 = 160
Springate 분석 = 161
로짓 분석 = 161
H-Factor 모델 = 163
신용 평가 기구 = 164
요약 = 167
Chapter 08 평가(Valuation) = 170
입문 = 171
입력 = 172
현금흐름 = 174
자본구조 = 176
평가와 수익 = 178
감도분석 = 180
관리요약 = 183
요약 = 184
Chapter 09 채권(Bonds) = 186
입문 = 187
채권가격 = 187
이자율 = 189
수익률 = 191
만기 수익률 = 191
현재 수익률 = 192
간단한 만기 수익률 = 192
만기 수익률 = 192
듀레이션과 만기일 = 193
단일 만기일 = 193
듀레이션 = 194
수정된 듀레이션 = 195
볼록성 = 197
공식 1 = 197
공식 2 = 198
공식 3 = 198
공식 4 = 199
비교 = 200
요약 = 202
Chapter 10 옵션(Options) = 204
입문 = 205
옵션 = 206
옵션 예제 = 208
옵션 헷징 전략 = 211
뉴트럴-스트래들 팔기 = 212
뉴트럴-셀 스트랭글 = 213
뉴트럴-롱 버터플라이 = 214
변동성-스트래들 사기 = 214
변동성-스트랭글 매수 = 215
변동성-짧은 버터플라이 = 215
블랙 숄즈 = 216
시뮬레이션 옵션 가격결정 = 221
이항식 모형 = 224
요약 = 227
Chapter 11 실물옵션(Real options) = 228
입문 = 229
계획 = 230
연기 옵션 = 232
포기 옵션 = 235
확장 옵션 = 238
요약 = 240
Chapter 12 자기자본(Equities) = 242
입문 = 243
역사적 데이터 = 245
수익 요약 = 246
시뮬레이션 = 251
포트폴리오 = 253
요약 = 259
참고문헌 = 259
Chapter 13 위험조정수익(Risk adjusted returns) = 260
입문 = 261
경제의 자본 = 261
위험조정자본수익률 = 264
요약 = 269
Chapter 14 위험에서의 가치(Value at risk) = 270
입문 = 271
정의 = 271
단일자산모델 = 272
두 자산 = 276
평균값과 표준편차 = 276
상관관계 = 277
포트폴리오 VaR = 279
세 가지 자산 포트폴리오 = 280
문제들 = 283
요약 = 283
Chapter 15 위험에서의 신용가치(Credit value at risk) = 284
입문 = 285
포트폴리오와 접근법 = 286
구성요소의 개요 = 287
구성요소 = 287
결과 = 288
단일자산 = 288
신용위험도 총계 측정 = 288
신용품질 이동 측정 = 289
단일 모델 = 291
산출 = 293
신용성질 상관 측정과 포트폴리오 위험계산 = 295
두 채권 포트폴리오 = 296
채권가격 = 296
가치에서 신용성질 이동 측정 = 296
모든 가능한 포트폴리오 가치의 계산 = 297
결합 확률의 계산 = 298
포트폴리오 가치의 합계 = 298
산출 결과 : 표준편차와 5% 한계치 = 299
시뮬레이션 = 301
요약 = 307
부록 : 소프트웨어 설치와 라이센스 = 308
찾아보기 = 313
